Orderbuchmodellierung: Hochfrequenz-Orderbuchsimulation (LOB) & Mikrostruktur-Alpha mittels Temporal Convolutional Networks
Ein mathematisches und algorithmisches Framework zur Erfassung von Order-Flow-Ungleichgewichten und Prognose von Mikropreisbewegungen …
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Zustandsraummodelle & Mamba im quantitativen Finanzwesen: Überwindung von Transformern bei der Prognose ultra-langer Zeithorizonte
Warum selektive Zustandsraummodelle (Mamba/S4) die quadratische Aufmerksamkeitsbarriere von Transformern bei der …
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Mathematische Optimierung von Multi-Asset-Portfolios: Von konvexer quadratischer Programmierung zu Hierarchical Risk Parity
Bewältigung von Schätzinstabilitäten der Kovarianzmatrix in der Markowitz-Mittelwert-Varianz-Optimierung mittels Hierarchical Risk …
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Hochleistungs-Transformer von Grund auf: Rotary Embeddings (RoPE), FlashAttention-2 und KV-Cache-Optimierung
Ein fundierter System- und Algorithmenüberblick zum Aufbau industriereifer LLM-Inferenz-Engines in PyTorch und C++.
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Umgang mit fehlenden Daten in Finanzzeitreihen: Vermeidung von Lookahead Bias
Fundierte Methoden zur Imputation fehlender Finanzmarktdaten ohne Einführung von Lookahead Bias oder Verzerrung von Varianzschätzern.
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