Finanzzeitreihen sind selten lückenlos. Fehlende Ticks, Feiertage und technische Ausfälle hinterlassen Lücken, die eine Backtesting-Engine verfälschen können.
Die Gefahr von Lookahead Bias
Der häufigste Fehler bei der Imputation ist die Verwendung zukünftiger Daten zur Füllung vergangener Lücken (z. B. lineare Vorwärts-Rückwärts-Interpolation). Im quantitativen Handel erzeugt dies einen Lookahead Bias, der Strategien im Backtest künstlich profitabel erscheinen lässt, im Live-Handel jedoch zum Scheitern führt.
Best Practices
Verwenden Sie für Kurse stets Forward-Fill (ffill in Pandas), da Ihnen historisch nur der zuletzt gehandelte Preis bekannt sein konnte. Für Volumendaten verwenden Sie Null. Interpolieren Sie Finanzpreise niemals linear!