Dữ liệu chuỗi thời gian tài chính hiếm khi hoàn hảo. Các bước giá bị thiếu, ngày nghỉ lễ thị trường và sự cố hệ thống tạo ra những khoảng trống có thể phá hủy hoàn toàn một công cụ backtesting định lượng.
Sự Nguy hiểm của Lookahead Bias (Thiên lệch Nhìn trước)
Khi điền khuyết dữ liệu, sai lầm phổ biến nhất là sử dụng thông tin trong tương lai để lấp đầy các khoảng trống trong quá khứ (ví dụ: nội suy hai chiều tiến-lùi thông thường). Trong giao dịch định lượng, điều này tạo ra lookahead bias, khiến chiến lược của bạn trông có vẻ sinh lời bất thường trong thử nghiệm lịch sử nhưng lại thua lỗ nặng nề trong giao dịch thực tế.
Các Thực hành Tốt nhất
Luôn luôn sử dụng phương pháp điền tiến (ffill trong Pandas) đối với chuỗi giá, vì tại thời điểm hiện tại bạn chỉ có thể biết được mức giá giao dịch gần nhất. Đối với khối lượng, hãy điền bằng số 0. Tuyệt đối không bao giờ áp dụng nội suy tuyến tính đối với giá tài sản tài chính!